本文基于沪深300股指期货在2013年10月的日内高频交易数据，以tick截面指标为输入变量，建立深度神经网络模型，预测下一个tick的涨跌情况。 在样本外测试时间段内，共发出交易信号641次，其中有195次价格发生变化，正确预测168次，错误27次，胜率达86.2%。 在商品期货高频交易策略中, Tick行情的接收速度对策略的盈利结果有着决定性的影响但市面上大多数交易框架，都是采用回调模式的机制, onBar/onTick, Tick不漏掉就不错了, 为什么呢？ 平台开源了大量的各种语言的策略包括不限于Javascript,Python,C++,麦语言。 商品 上海中贸投资有限公司高频量化策略研究员工作怎么样？为你提供上海中贸投资有限公司高频量化策略研究员岗位职责，工作内容，岗位要求，职位竞争力分析，包括薪酬水平，学历要求，经验要求等。想了解更多上海中贸投资有限公司岗位工资待遇福利分析，就上职友集。 python视频量化交易实盘接口期货股票实战交易策略回测多因子聚宽 价格：¥44.50 python3视频教程量化投资与机器学习实战课程高频交易策略算法MOM 价格： ¥ 36.70 上海蒙玺投资管理有限公司招聘高频量化工程师|量化策略研究员。公司名称：上海蒙玺投资管理有限公司公司性质：民营企业公司规模：50人以下公司行业：金融业 职位性质：全职职位类别：其他人员学历要求：本科,博士,硕士招聘人数：12工作地点：上海市浦东新区职位标签：国际学生 职位描述蒙 高频交易组合伙人有十年海外对冲基金工作经验，历任自动交易系统部、高频交易策略部、执行研究部副总裁，在国内期货市场有六年高频程序化交易经验，实盘业绩突出，属业内领先水平。 3、具有一定编程动手能力，特别是python/R/Matlab.
高频交易算法研发心得—最稳妥的低风险交易策略注意：本文章的算法策略适用于可借资源的市场（数字币、贵金属），不适用于股票 很多人在进行交易的时候，都喜欢一直盯着大盘看，为什么呢？原因很简单，大家都在关心着当前的行情有没有大涨大落，正常情况下（用货币来买入交易物）没有 所谓高频交易，简单说就是指利用计算机技术在短时间内快速进行多次买入卖出的交易行为，一般指利用微妙（1秒等于1百万微秒）为时间单位制定策略，高频交易公司利用强大的电脑程序进行快速交易，交易时间经常不到十毫秒。与技术上相对落后的投资者相比，此类公司利用靠技术优势获得的
By Traders, For Traders. vn.py是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区6年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过500家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所 我想说，交易数据端点主要在99.99％的交易所中提供。它是细粒度的，提供了足够的详细信息（在某些非常特殊的情况下）用于回测高频交易（HFT）策略，并且可以用作 OHLC candles（1S至24H或更多，如果你想要的话）的基础。 高级量化交易策略课程选择一定编程基础和金融基础的学员， 在2个月时间里了解交易系统的各部分，帮助学员掌握，运用python，编测各种交易策略，进行量化投资，以及开发出自研策略。自从面世以来，获得了广大学员的一致好评。 掌握python基本运用 现由于策略研究团队扩容需要，长期招聘实习生。 （一） 交易系统开发工程师（实习） 【岗位职责】与研究团队合作，为量化策略的执行提供支持与保障。岗位职责包括： 1. 量化回测平台和研究系统的开发和维护. 2. 量化交易系统的开发和维护. 3. 算法交易与直接市场接入：直接市场接入交易策略 5. 交易与交易所：市场微观结构. 英文名：Trading and Exchanges: Market Microstructure for Practitioners. 作者：Larry Harris. 这本书主要关注于市场微观结构，个人认为这部分即使在初学阶段也非常有必要学习。 注意：本文章不涉及任何策略开发方面的内容，想了解策略开发的同学请绕道吧。 首先，介绍一下高频数据的生命周期： 为了避免高并发带来的服务器端压力，交易所的高频数据通常会采用udp广播方式进行推送，而不是非高频接口的tcp客户端请求响应的这种模式。
我是高频交易工程师：知乎董可人自选集 (知乎「盐」系列), 品牌: 知乎·浙版数媒, 版本: 第1版, 浙江出版集团数字传媒有限公司, 我是高频交易工程师：知乎董可人自选集 (知乎「盐」系列)
3、熟练使用C++及面向对象编程，熟悉Python、R、Matlab任意一种语言； 4、有机器学习相关工作经验，开发相关量化策略者优先。 高频股票量化策略分析师. 岗位职责. 1、基于股票高频数据，开发股票日内高频交易策略（T0、算法）； AIOQuant 是一套使用 Python 语言开发的异步事件驱动 的量化交易 / 做市系统，它被设计为适应中高频策略的交易系统， 底层封装了操作系统的 aio*库实现异步事件循环，业务层封装了RabbitMQ消息队列实现异步事件驱动，再加上 Python 语言的简单易用，它非常适用于数字货币的高频策略和做市策略开发。 发布日期: 1 个月前。职位来源于智联招聘。工作职责：1、在公司高频交易系统下进行高频交易策略和交易算法研究；2、协助改进高频研发系统；职位要求：1、国内外知名高校理工科专业，硕博士优先；2、熟练掌握C++和Python，熟…在领英上查看该职位及相似职位。