2.2、因子的构造. 方正金工构建信息抢跑因子FR来衡量交易量对价格的提前泄露程度，站在每月月底回望过去一个月的交易数据，计算T日换手率与T+1日涨跌幅的关系。 其中corr为Pearson相关性系数，ret为股票日度涨跌幅，turn为股票日度换手率。 基于数据统计设计出来的交易系统是否可靠？ - 知乎 作为交易系统的设计者，对于自己设计的交易系统需要有高度的认知和信仰。如果没有交易逻辑或交易逻辑不占主导地位，那么数据的“量”和统计数据的“算力”则至关重要，当你从浩瀚的数据中挖掘出稳定盈利的因子的时候，数据的“遍历性”和“数据特征 基于共生理论的物流交易模式研究_百度百科 《基于共生理论的物流交易模式研究》是2010年东南大学出版社出版的图书，作者是姚娟。该书对物流交易中生态体的共生要素和共生原理进行阐述，分析共生对物流交易模式的重要性及其影响。
该函数依据的时间是股票的交易时间，即 9:30 - 15:00。 期货应使用定时函数。 该函数在回测中的非交易日是不会触发的（如回测结束日期为2016年1月5日，则程序在2016年1月1日-3日时，handle_data不会运行，4日继续运行）。 介绍：vn.py - 基于python的开源交易平台开发框架，在github上是一个比较火的项目，目前对接的交易接口特别丰富，无论是股票接口还是期货接口。 介绍：和pyfolio一样，也是配合zipline使用的，主要用来分析因子风险。
基于机器学习方法的宏观因子模拟投资组合构建_资产 这种方法听上去十分简单且实用，事实上这种方法在复制宏观因子的资产类别选择上依旧是随机的，没有足够的统计理论支撑，因此，一种更通用的方法—因子模拟投资组合（FMP，Factor Mimicking Portfolio）被提出，该方法解决了如何基于不可直接交易的因子构建 【研报分享】东方证券：基于交易热度的指数增强 - 研报分享 - AI … 基于交易热度的指数增强——因子选股系列研究之四 研究结论 前期的专题报告《投机、交易行为与股票收益（上）》中我们提出利用特质波动率、特异度、价格时滞、市值调整换手四个交易行为类指标可变相度量个股被投机的程度，进一步分析我们发现特异度、和市值调整换手两个指标几乎可以
复权因子有多种算法，BaoStock使用的是涨跌幅复权算法。. 涨跌幅复权法不是以参加分配的实际收益作为计算前提的，因此无法计算出投资者参加分配的收益。涨跌幅复权法可以计算出原始资金的收益率，假设投资者在除权日前一天卖出全部的股票，然后在除权日用全部资金以昨收盘价买回，即不
基于多因子模型的量化选股研究 - 豆丁网 基于多因子模型的量化选股研究Research StockSelection Based Multiple-FactorQuantitative Model 专业学位类别： 金融硕士 副教授天津大学管理与经济学部 二零一六年 十一月 量化投资是以数据为基础，以模型为核心，借助于计算机程序进行投资的方法，其中以多因子选股模型应用最为普遍。