单波动率策略. 构建交易策略，我们首先从波动率指标开始观察。在低波动率状态下，价格一般处于微幅震荡区间，且以一般经验来看，低波动率期间资产要么被低估，要么处于缓慢爬升阶段。 拥有这样的特性就容易帮助我们找到一些规律甚至单独建立策略。 但是,目前的这种市场低波动率是一种暂时的现象，这种暂时的现象为主观, 主动交易者提供了创造出有效的套利策略, 和建仓的机会。 个人的看法是:机器和人的最大区别在于机器没有创造性。 单波动率策略. 构建交易策略，我们首先从波动率指标开始观察。在低波动率状态下，价格一般处于微幅震荡区间，且以一般经验来看，低波动率期间资产要么被低估，要么处于缓慢爬升阶段。 拥有这样的特性就容易帮助我们找到一些规律甚至单独建立策略。 编者按： 文：东兴期权策略通. 一、 50etf低波动的起因 ivix指数，即中国波指，是上交所利用期权的隐含波动率计算得出的跟踪50etf波动的指数，10月19日其点位是15.64%， 2015年2月9日50etf期权交易上市以来ivix指数的最高点位是63.79%，ivix指数最高点位发生在股灾期间的2015年8月26日，目前ivix指数的点位还
在2017年量化市场由于波动率变小，整体表现走弱的大背景下，市场各方都在寻找能够有效对冲波动率变化风险、对波动率进行交易的策略，期权策略 波動率交易策略 - MBA智库百科 對於投資者來說，期貨市場上除了牛熊市之外，更多的時間處於一種無法辨別價格走勢或者價格沒有大幅變化的狀況。此時的交易策略可以根據市場波動率的大小具體細分。當市場預期波動較小價格變化不大時，可採取賣出跨式組合和賣出寬跨式組合的策略。當預期市場波動較大但對價格上漲和下跌 “量化小年”复盘：受限低波动率 期权策略应运而生 - 21经济网
2020年4月27日 在尽量低成本的前提下提高套期保值效率。 第三部分：期权定价和做市，做市商普遍 采用哪些定价模型和价差竞争策略? 做市 每年1 月和7 月的最后一个交易日生效。 红利投资策略颇受追求. 收益的市场参与者 青. 睐。 在中国A 股大盘股票 2018年9月22日 波动率越小的股票组合相对于市场组合有超额收益，通过持有波动率低的 的6月及 12月进行审核与调整，每年7月、1月份的第一个交易日生效。
零点财经网-震荡市场中的期权交易，首先要理解震荡市场和期权波动率的关系，如何利用波动率制定投资决策，本栏目震荡市场中的期权交易，期权波动率，震荡市场期权投资策略，如何控制风险等内容。 通过上图可以发现，每次突发事件都会让原油价格波动率在1—3天内增大，第4天后通常伴随着波动率的下跌。 主要原因是，短期内市场情绪受到事件影响，加上新闻曝光度增加，推涨了交易热情，随着事件慢慢淡出新闻头条，事情驱动型的交易行为逐渐走弱。
当市场波动率上行时，市场震荡加剧，通过拉长交易周期以减少交易摩擦。 如长期趋势向上，则投资权益类资产，反之则持有低风险资产；当市场波动率处下行时，通常处于单边上涨或下跌行情中，紧密监控行情的转向趋势，根据短期趋势的上下波动情况，组合 波动是资本市场固有的一部分，想要在较低波动基础上实现长期稳健的回报，并不是一件容易的事。但广发基金债券投资部基金经理王予柯管理的产品，采用多资产配置策略，为基金持有人实现了稳健回报。 也说明做空的这个期权当时隐含波动率是较高的，后面再用一个很低的实际波动率进行动态对冲。 波动率交易的关键. 与其说隐含波动率决定期权的价格，不如说市场上期权的价格通过波动率反映了市场对该相关资产的波动预期。 1.2 波动率交易的期权组合策略 期权是一种非线性的投资工具，波动率是其价格重要的影响因素，利用期权可以 间接做到对波动率进行交易。由于波动率交易不涉及标的未来走势方向的判断， 因此通常会同时交易认购和认沽期权构成期权组合，其中跨式组合